Portefeuille BSF au 29-01-2016

Publié le par Pierre-Yves Dittlot

Le portefeuille est en baisse de -2.03% depuis ce début de l'année 2016 avec une volatilité historique de 6,73%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 36.88%.

Le portefeuille termine le mois de janvier en baisse de -2,03%. La poche actions contribue pour -1,70%, la poche absolute return pour -0,18% et la poche obligataire pour -0,16%. La stratégie a donc joué pleinement son role de préservation de capital en réduisant le drawdown par trois. Le portefeuille n'a donc subi que 30 % de la baisse.

Les prochains mouvements seront principalement des prises de profits sur nos positions long only dans la poursuite d'un rebond et le renforcement de stratégies absolute return. Nous estimons que le rebond pourrait atteindre potentiellement entre +6% et +12% à moyen terme

Portefeuille BSF au 29-01-2016

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