Portefeuille BSF au 24-06-2016

Publié le par Pierre-Yves Dittlot

Le portefeuille est en baisse de - 4.67% depuis ce début de l'année 2016 avec une volatilité historique de 7.19%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 33.20%.

Sur les 4 dernières semaines de baisse de marché (-9.0% pour le cac 40), le portefeuille BSF a su préserver le capital avec progression de +0.57%.

Tout au long de cette semaine historique, le risque du portefeuille a été activement géré. Comme évoqué lors de notre commentaire de la semaine dernière, l’exposition action avait été sensiblement augmentée. L’évolution des marchés précédent le vote britannique nous a donné l’opportunité de prendre nos profits sur la totalité cette exposition tactique avec des plus-values significatives. Dans la correction de vendredi, nous avons augmenté à nous l'exposition aux actions. La sensibilité du portefeuille aux actions est donc passée de 65% à 35% puis à 46%. Le choc qui a suivi le résultat du référendum aura donc été amorti.

La gestion active du risque génère sur la semaine une performance positive de +1,69%.

Par ailleurs notre poche action coeur de portefeuille a également superformer l'eurostoxx 50 durant la semaine.

Pour conclure, le portefeuille comporte a présent une sensibilité action de 46%.

Portefeuille BSF au 24-06-2016

Publié dans Portefeuille BSF

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article