Portefeuille BSF au 15-07-16

Publié le par Pierre-Yves Dittlot

Le portefeuille est en baisse de -3.08% depuis ce début de l'année 2016 avec une volatilité historique de 7.17%. La performance depuis l'origine de la stratégie s'élève à 35.43%.

Comme évoqué la semaine dernière nous avons pris nos profits sur la position tactique Eurostoxx 50 quand celui ci evoluait entre 2 950 et 3 000 points. La risque global du portefeuille a donc sensiblement diminué. Le beta est ainsi passé de 0,62 à 0,33. Nous sommes donc à présent dans une période attentiste.

Nous envisageons d'améliorer la poche rendement stable avec l'integration de fonds a composante income au détriment de fonds décevants tel que Invesco Global Market Neutral. Nous pensons vendre également en temps voulu le fonds UBS L/S et BDL Rempart. Ces mouvements amélioreront la stabilité et la diversification du portefeuille

Portefeuille BSF au 15-07-16
Portefeuille BSF au 15-07-16

Publié dans Portefeuille BSF

Commenter cet article